Price Channel La théorie des ondes d'Elliott identifie un modèle répétitif de 5 vagues dans la direction de la tendance principale. Ces vagues sont utilisées pour prévoir les changements du marché boursier. L'idée a été donnée par la théorie de Dow et par des études trouvées dans la nature. Les canaux de prix ont également été utilisés comme outil pour atteindre les objectifs de prix. Il a également aidé à confirmer la finition du nombre de vagues par Ralph Nelson Elliott. Un canal de tendance primaire est construit en décrivant une ligne de tendance principale le long des fonds des vagues 1 et 2 après qu'une tendance haussière a été établie. Une ligne de canal parallèle est alors représentée sur le haut de la vague. L'ensemble de la tendance haussière restera souvent à l'intérieur de ces 2 frontières. 2 lignes représentent le canal de prix. Il est basé sur la mesure de min, et les prix maximums pour le nombre défini de périodes. Les formules suivantes servent de base aux lignes du canal de prix: PC Lower LL (n). Il s'agit de la valeur minimale de l'ensemble de tous les prix bas (plus bas) en n périodes. PC HH supérieur (n). C'est la valeur maximale de l'ensemble de tous les prix élevés (plus haut) dans n périodes Les changements dépendent de l'apparition de nouveaux max. Et min. des prix. Les lignes d'indicateurs sont des lignes dynamiques de support et de résistance. La ligne de tendance inférieure représente le support, la ligne de tendance supérieure représente la résistance. Les chaînes de prix avec des pentes descendantes sont baissières et les canaux à pentes ascendantes sont haussiers. Si l'onde 3 commence à s'accélérer au point qu'elle est supérieure à la ligne de canal supérieure, les lignes sont représentées à nouveau le long du haut de l'onde 1 et du bas de l'onde 2. Le dernier canal est représenté sous les 2 ondes correctrices (2 et 4) et en règle générale sur le haut. La ligne supérieure doit être tracée sur le haut de l'onde si l'onde 3 est soit inhabituellement forte, soit une onde étendue. La 5ème vague doit se rapprocher de la ligne du canal supérieur avant de se retrouver. Il est souhaitable que les graphiques semi-logarithmiques soient utilisés avec des graphiques arithmétiques pour la représentation des lignes de canaux sur les tendances à long terme. Il vaut la peine de vendre (ou de court) quand les prix atteignent la résistance de ligne de tendance de base dans un canal de prix baissier et l'achat lorsque les prix atteignent le soutien de ligne de tendance de base dans un canal de prix haussier. Canaux de prix: Comment échanger avec les canaux de prix Avec les canaux de prix Lorsque les canaux de prix sont placés sur un graphique, ils identifient le haut et le bas prix auquel la paire a échangé sur une période de temps spécifiée. Les canaux sur le graphique quotidien ci-dessous sont fixés à 20 périodes de sorte qu'ils représentent le haut et le bas à laquelle la paire a échangé au cours des 20 jours précédents. En tant que tels, ils peuvent être utilisés assez efficacement pour identifier visuellement les niveaux de soutien et de résistance sur un graphique. En outre, les canaux sont souvent utilisés par les commerçants ldquobreakoutrdquo pour identifier les niveaux d'entrée. Jetez un coup d'oeil à l'exemple ci-dessous de Canaux de prix sur un shell de carte La ligne de canal inférieure représente le support tandis que la ligne de canal supérieure représente la résistance. Comme mentionné ci-dessus, ces canaux peuvent être mis à profit par les commerçants qui emploient une stratégie de trading ldquobreakoutrdquo. Une stratégie de breakout consiste à acheter une paire qui rompt au-dessus de la résistance dans une tendance à la hausse ou de vendre une paire qui se brise au-dessous de soutien dans une tendance baissière. Étant donné que le prix échangé au-dessus de la précédente haute ou inférieure au précédent bas, la paire est dit avoir ldquobroken outrdquo au-delà de ses niveaux précédents. Lorsque la rupture se produit, cela peut être pris comme un signal d'entrée que le potentiel existe pour le prix de continuer à se déplacer dans cette direction pendant une période de temps. Une autre façon efficace que les canaux peuvent être utilisés est d'identifier une forte tendance à la hausse ou à la baisse. Par exemple, prenez note des bougies rouges dans le coin inférieur droit du graphique. Comme ils sont ldquohuggingrdquo la ligne de canal inférieur comme ils se déplacent vers le bas, nous avons une autre indication visuelle que le prix se déplace plus bas. Si les bougies retenaient la ligne du canal supérieur de la même façon, nous utiliserions les canaux pour identifier une tendance haussière. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Canaux de prix Canaux de prix Introduction Canaux de prix sont des lignes définies au-dessus et au-dessous du prix d'un titre. Le canal supérieur est placé à la haute période x et le canal inférieur est réglé à la basse période x. Pour un canal de prix de 20 jours, le canal supérieur serait égal à la haute de 20 jours et le canal inférieur égalerait le niveau bas de 20 jours. La ligne centrale en pointillés est le point médian entre les deux lignes de canal. Canaux de prix peuvent être utilisés pour identifier les poussées vers le haut qui signalent le début d'une tendance haussière ou plonge descendant qui signalent le début d'une tendance à la baisse. Les canaux de prix peuvent également être utilisés pour identifier les niveaux de surachat ou de survente dans une tendance baissière plus importante ou une tendance haussière. Calcul La formule ci-dessus est basée sur un graphique quotidien et un canal de prix à 20 périodes, qui est le paramètre par défaut dans SharpCharts. Les canaux de prix peuvent être utilisés sur des cartes intraday, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. La période de rétrospection (20) peut être plus courte ou plus longue. Des périodes de retour plus courtes, telles que 10 jours, produisent des lignes de canal plus serrées. Des périodes de recul plus longues produisent des canaux plus larges. La formule Price Channel n'inclut pas la période la plus récente. Les chaînes de prix sont basées sur les prix antérieurs à la période en cours. Une chaîne de prix de 20 jours pour le 21 octobre serait basée sur le maximum de 20 jours et le plus bas de 20 jours se terminant la veille du 20 octobre. Une pause de canal ne serait pas possible si la période la plus récente était utilisée. Sur le tableau ci-dessous, notez comment les prix ont rompu au-dessus du canal de prix supérieur parce que la valeur haute était basée sur la barre de la dernière à la dernière, et non sur la barre actuelle. Les canaux de prix d'interprétation peuvent être utilisés pour identifier des renversements de tendance ou des niveaux de survol à des niveaux supérieurs qui indiquent des reculs dans une tendance plus importante. Une surtension au-dessus de la ligne du canal supérieur montre une force extraordinaire qui peut signaler le début d'une tendance haussière. À l'inverse, un plongeon au-dessous de la ligne du canal inférieur montre une faiblesse grave qui peut signaler le début d'une tendance à la baisse. Une fois une tendance haussière a commencé, les chartistes peuvent se déplacer à un délai plus court pour identifier les pullbacks avec des lectures survendu. Un déplacement au-dessous de la ligne de canal inférieure indique des conditions de survente qui peuvent préfigurer une fin au retrait. De même, les rebonds à court terme au sein d'une plus grande tendance haussière peuvent être identifiés avec les canaux de prix. Un mouvement au-dessus de la ligne du canal supérieur signale des conditions de sur-achat qui peuvent préfigurer une fin au rebond. Les canaux de prix d'identification des tendances peuvent être utilisés pour identifier les mouvements forts qui peuvent entraîner des inversions de tendance durables. Fondamentalement, un mouvement au-dessus du canal de prix de 20 jours indique une nouvelle haute de 20 jours. Un mouvement au-dessus du canal de prix de 20 semaines signale une nouvelle haute de 20 semaines. Évidemment, un sommet de 20 semaines est plus conséquent qu'un sommet de 20 jours. Le choix du délai dépend de votre calendrier de négociation et rationnel pour l'utilisation de canaux de prix. Par exemple, les chartistes peuvent utiliser des graphiques hebdomadaires avec des canaux de prix de 20 semaines pour déterminer la grande tendance et le biais de négociation globale. Le graphique ci-dessus montre les prix hebdomadaires du Nasdaq 100 ETF (QQQQ) sur une période de 4 12 ans. Les flèches vertes indiquent des hausses hebdomadaires au-dessus de la ligne supérieure du canal qui ont marqué le début d'une tendance haussière. Les flèches rouges marquent des baisses hebdomadaires sous le canal inférieur qui ont marqué le début d'une tendance baissière. Ces ruptures de canaux ont pris quelques bonnes tendances, mais il y avait deux whipsaws ou mauvais signaux. Les signaux indicateurs ne sont pas parfaits et il y aura des whipsaws. C'est juste une partie du jeu. Les signaux peuvent être filtrés plus loin en utilisant un tracé linéaire uniquement. Le deuxième graphique montre la même période de 4 12 ans avec des canaux de prix de 20 semaines et QQQQ en tant que tracé linéaire seulement. Cela élimine les hauts et les bas intra-semaine. Notez que QQQQ n'a pas clôturé au-dessus de la ligne du canal supérieur en mai 2008 ou en dessous de la ligne du canal inférieur en mai 2010 (flèches bleues). L'utilisation d'un tableau de prix réduit réduit la volatilité et les signaux. Similaires aux canaux de prix stochastiques sont similaires à l'oscillateur stochastique quand on considère ce que l'oscillateur stochastique mesure. Cet oscillateur de momentum mesure le niveau de la proche par rapport à la plage haute-basse sur une période de temps donnée, par exemple 20 jours. L'oscillateur stochastique est relativement élevé lorsque la fermeture est proche de la fin haute de sa plage de 20 jours et faible lorsque l'oscillateur stochastique est proche de l'extrémité basse de cette plage. En nombre, l'oscillateur stochastique est relativement haut au-dessus de 80 et relativement bas au-dessous de 20. Comparons l'oscillateur stochastique rapide de 20 jours avec les canaux de prix de 20 jours. L'oscillateur stochastique sera généralement supérieur à 80 lorsque les prix dépassent le canal de prix supérieur. De même, l'oscillateur stochastique rapide de 20 jours sera généralement inférieur à 20 lorsque les prix se déplacent au-dessous du canal de prix inférieur. Il y a une légère différence de synchronisation car les données du canal de prix se terminent par la période précédente. Les données de l'oscillateur stochastique, d'autre part, se terminent par la période courante. Cela signifie que l'oscillateur stochastique inclut l'action de prix la plus récente, mais les canaux de prix ne le font pas. Néanmoins, les deux mesures à peu près la même chose. Le graphique SPD (DIA) de Dow Industrials montre les canaux de prix à 20 jours (rose) avec l'oscillateur stochastique rapide de 20 jours. Les prix sont près de la ligne du canal supérieur lorsque l'oscillateur stochastique est sur-acheté (lignes rouges). Les prix sont près de la ligne inférieure lorsque l'oscillateur stochastique est survendu (lignes vertes). Les prix sont généralement en dessous de l'axe du canal de prix lorsque l'oscillateur stochastique est inférieur à 50, qui est sa ligne médiane (début juin). Les prix sont généralement au-dessus de l'axe lorsque l'oscillateur stochastique est au-dessus de 50. OverboughtOversold Mesurer la surcompense et les conditions de survente peut être délicat avec les canaux de prix. Les titres peuvent devenir sur-achetés et rester sur-achetés dans une forte tendance haussière. De même, les titres peuvent devenir sur-vendus et rester surélevés dans une forte tendance à la baisse. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent se déplacer au-dessus de la ligne du canal supérieur et continuer au-dessus de la ligne du canal supérieur. En fait, la ligne de tendance du canal supérieur va augmenter à mesure que le prix se poursuit au-dessus du canal supérieur. Cela peut sembler techniquement overbought, mais c'est un signe de force de rester overbought. De même, l'oscillateur stochastique peut se déplacer au-dessus de 80, ce qui est techniquement sur-acheté, et rester sur-acheté pendant une période prolongée. L'utilisation réussie des niveaux de surcompra et de survente dépend de l'identification réussie des tendances. Une fois qu'une plus grande tendance haussière a été identifiée, les commerçants peuvent chercher des niveaux de survente dans la plus petite tendance. Les niveaux de survente à court terme se produisent après un retrait dans une plus grande tendance haussière. Comme indiqué ci-dessus, les graphiques hebdomadaires sont devenus haussiers lorsque QQQQ est passé au-dessus de la ligne supérieure du canal. Une fois que le graphique hebdomadaire est haussier, les commerçants peuvent se tourner vers le graphique quotidien pour rechercher des signaux de survente. Le graphique hebdomadaire représente la tendance la plus importante. Le graphique quotidien représente la tendance la plus faible. Le graphique ci-dessus montre les prix quotidiens pour QQQQ. La plus grande tendance (graphique hebdomadaire) est en hausse, donc nous serions à la recherche de retraits sur le graphique quotidien. Les flèches vertes indiquent que QQQQ plongé sous le canal de prix de 20 jours. Il y a eu deux bons signaux au début de juillet et au début de novembre. Il y avait trois touches en janvier-février. Les deux premiers signaux ont été tôt, tandis que le signal de février a été un coup direct. La logique inverse peut être appliquée en tendance baissière. Une tendance baissière hebdomadaire commence par un plongeon en dessous de la ligne de canal inférieure. Une fois cette tendance baissière établie, les chartistes peuvent se tourner vers le graphique quotidien pour rechercher des signaux de surcompense. Les signaux de surcompense se produisent après un rebond dans une tendance baissière plus importante. Les tendances à la baisse tendent à être plus rapides que les tendances haussières. Cela signifie que les lectures de sur-achat peuvent ne pas se produire pendant une tendance forte ou rapide à la baisse. Les chartistes peuvent alors avoir besoin de modifier les réglages du canal de prix ou d'utiliser la ligne centrale pour les signaux. Les prix sont plus susceptibles de toucher la ligne médiane que la ligne du canal supérieur. Conclusions Les canaux de prix nous indiquent quand une sécurité atteint un point haut de xx ou un point bas de xx. Les canaux de prix de 20 jours marquent la gamme haute-basse de 20 jours, les canaux de prix de 10 semaines marquent la gamme haute-basse de 10 semaines. La ligne médiane marque le point médian. Les titres qui dépassent continuellement la ligne du canal supérieur affichent une résistance. Après tout, il faut une forte pression d'achat pour forger des hauts plus élevés. À l'inverse, les titres qui interrompent continuellement la ligne inférieure du canal montrent une faiblesse. Une forte pression de vente est évidente avec des baisses plus faibles. En utilisant les canaux de prix, les chartistes peuvent déterminer la force dominante, la pression d'achat ou la pression de vente. Comme pour tous les indicateurs, il est important d'utiliser d'autres techniques d'analyse pour confirmer ou réfuter les canaux de prix. Les chartistes peuvent utiliser des modèles graphiques. Des indicateurs ou une analyse de base des graphiques pour compléter les canaux de prix. SharpCharts Canaux de prix peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix et doivent être affichés en haut d'un tableau de prix. Lors de la sélection de l'indicateur dans la liste déroulante, le paramètre par défaut apparaît dans la fenêtre de paramètres (20). Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Une période plus courte de rétrospection réduira les canaux. Une période de réflexion plus longue élargira les canaux. Cliquez ici pour un exemple en direct. Suggestions de scans Oversold rebond dans une plus grande tendance haussière: Ce balayage commence avec des actions qui représentent une moyenne de 20 par action et 100 000 volume quotidien par jour. Une tendance haussière est présente parce que le titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours. Le stock devient survendu avec un mouvement en dessous du canal de prix inférieur, puis tourne vers le haut avec un dos croisé au-dessus du canal de prix inférieur. Overbought Decline in Larger Downtrend: Ce balayage commence avec des actions qui représentent une moyenne de 20 par action et 100 000 volumes quotidiens par jour. Une tendance à la baisse est présente parce que le titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Le stock devient overbought avec un mouvement au-dessus du canal supérieur de prix et puis tourne vers le bas avec un dos de croisement au-dessous du canal supérieur de prix. Étude complémentaire Même si les canaux de prix ne sont pas utilisés spécifiquement dans le commerce de tendance pour une vie, il montre aux commerçants comment le commerce dans le sens de la tendance sous-jacente. Ce livre pratique montrera aussi aux lecteurs comment configurer une liste de surveillance haussière et baissière à partir de laquelle fixer vos prix d'entrée et de sortie Le livre de Michael Covel présente les concepts fondamentaux et les techniques pour une variété de systèmes de suivi des tendances, y compris un système rendu célèbre par les tortues. Covel montre pourquoi les prix du marché contiennent toutes les informations disponibles. Les lecteurs apprendront à interpréter les mouvements de prix et à tirer profit de la tendance suivante. Trend Trading pour une vie Thomas Carr Tendance Suivre Michael Covel
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