Ehlers Système Commercial

SINE TREND système d'Ehler Je n'ai pas pu trouver un fil sur ce sujet, alors j'ai décidé de démarrer un nouveau. Je ne voulais pas le mettre dans les filtres numériques, car il (je pense) mérite un sujet à part. Dans son livre de science-roquettes pour les commerçants John Ehlers décrit un système qui peut avoir une certaine valeur. Je ne suis pas un programmeur MQL4, donc je voulais en parler à la communauté de programmation ici. Peut-être ce système décrit dans Ehlers livre peut être codé dans MQL4 et utilisé efficacement. Le système détecte essentiellement l'état (cycle) du marché en question, et s'il détecte le marché est tendance, il passe au mode mode de négociation, et si elle détecte le marché est en cours, il passe au mode gamme. Voici le code du système dans les codes Ehlers, peut un programmeur dans ce forum de convertir ce à MQL4 Merci et salutations à tous. Écrit par: Ehlers - Science de la fusée pour les commerçants tapés par Henry Amand Description: Système de SineTrend, page 120 Si CurrentBar 5 commence alors lisse (4Price 3Price1 2Price2 Prix3) 10 Detrender (.0962 Lisse .5769 Smooth2 - .5769 Smooth4 - .0962Smooth6) .075 Période1 .54) Q1 (.0962 Detrender .5769 Detrender2 - .5769 Detrender4 - .0962 Detrender6) (.075 Période1 .54) jI (.0962 I1 .5769 I12 - .5769 I14 - 0962 I16) (.075 Période1 .54) JQ (.0962 Q1 .5769 Q12 - .5769 Q14 - 0962 Q16) (.075 Période1 .54) I2 .2 I2 .8 I21 Q2 .2 Q2 .8 Q21 Re I2 I21 Q2 Q21 Im I2 Q21 - Q2 I21 Re .2 Re .8 Re1 Im .2 Im .8 Im1 Si Im 0 et Re 0 puis Période 360 ​​ArcTangent (ImRe) Si Période 1.5 Période1 Période 1.5 Période1 Si Période 50 puis Période 50 Période .2 Période .8 Période1 SmoothPeriod. Passe de RealPart RealPart (360 count DCPeriod) ImagPart imagPart CoSine (360 count DCPeriod) Si AbsValue (ImagPart) 0 alors DCPhase Si AbsValue (ImagPart) 315 puis DCPhase DCPhase - 360 LeadSine Sine (DCPhase 45) période de cycle dominant Pour le comptage 0 à DCPeriod - 1 begin ITrend ITrend Pricecount Si DCPeriod 0 puis ITrend ITrend DCPeriod Trendline (4 ITrend 3 ITrend1 2 ITrend2 If CurrentBar 0 et (DCPhase - DCPhase1 .67 360 SmoothPeriod et DCPhase - DCPhase1 015 puis Trend 1 Si Trend 1 commence alors Si Trend 1 0 commence alors Si MarketPosition -1 et SmoothPrice Trendline puis achetez Si MarketPosition 1 et SmoothPriceJohn Ehlers DOCUMENTS TECHNIQUES John Ehlers, Le développeur de MESA, a écrit et publié de nombreux documents relatifs aux principes utilisés dans les cycles du marché. Les synopsis des articles disponibles sont affichés ci-dessous. Téléchargez chacun d'eux en sélectionnant leur hypertexte associé. Pourquoi les commerçants perdent de l'argent (et quoi faire à ce sujet) Un article dans le numéro de mai 2014 de Stock amp Commodities Magazine a décrit comment créer des courbes d'équité artificielle en connaissant simplement le facteur de profit et les gagnants de pourcentage d'une stratégie de négociation. Les statistiques de Bell Curve pour le négoce d'actions sélectionnées au hasard et le négoce de portefeuille sont également incluses. Il s'agit d'une feuille de calcul Excel qui vous permet de connaître ces descripteurs statistiques de la performance du système commercial. Indicateurs prédictifs pour des stratégies commerciales efficaces Les traders techniques comprennent que les indicateurs doivent lisser les données du marché pour être utiles, et que le lissage introduit le décalage comme un effet secondaire indésirable. Nous savons également que le marché est fractale un graphique d'intervalle hebdomadaire ressemble à un graphique mensuel, quotidien ou intraday. Ce qui n'est peut-être pas aussi évident, c'est que lorsque l'intervalle de temps suivant l'axe des abscisses augmente, les fluctuations de prix de haut à bas le long de l'axe des ordonnées augmentent également à peu près en proportion. Ce phénomène de dilatation spectrale provoque une distorsion indésirable, qui n'a pas été reconnue ou a été largement ignorée par les développeurs d'indicateurs et les techniciens du marché. Inferring Trading Strategies à partir de fonctions de densité de probabilité mesurée Ce fut le gagnant du second prix du MHA 2008 Charles H. Dow Award. Dans cet article, je montre les implications des différentes formes de détringence et comment les distributions de probabilité résultantes peuvent être utilisées comme stratégies pour générer des systèmes commerciaux efficaces. Les résultats de ces systèmes commerciaux robustes sont comparés aux approches standard. Ce document montre et façon interactive pour éliminer autant de lag que désiré de lissage des filtres. Bien sûr, le décalage réduit vient au prix de la lissibilité du filtre diminuée. Le filtre ne présente aucun dépassement transitoire fréquemment observé dans les filtres d'ordre supérieur. Décomposition empirique du mode Une nouvelle approche pour la détection du cycle et du mode tendance. Transformée de Fourier pour les négociants Le problème de la transformation de Fourier pour la mesure des cycles de marché est qu'ils ont une très mauvaise résolution. Dans cet article je montre comment utiliser une autre transformée non linéaire pour améliorer la résolution de sorte que les transformées de Fourier sont utilisables. Le spectre mesuré est affiché sous la forme d'une carte de chaleur. Indicateurs indicateurs de couteau suisse sont simplement des réponses de transfert de données d'entrée. Grâce à un simple changement de constantes, cet indicateur peut devenir un filtre passe-bas gaussien EMA, SMA, 2 pôles, un filtre passe-bas Butterworth à 2 pôles, un filtre lisse, un filtre passe-bande ou un filtre Bandstop. Ehlers Filter Un filtre non linéaire inhabituel FIR est décrit. Ce filtre est parmi les plus sensibles aux changements de prix mais plus lisse dans les marchés latéraux. Évaluation du rendement du système Le facteur de profit (gains bruts divisés par les pertes brutes) est analogue au facteur de distribution des jeux. Ainsi, lorsque le facteur de profit est combiné avec le pourcentage des gagnants dans une série d'événements aléatoires, les exemples de la façon dont une stratégie de négociation équité de croissance peut être simulée. Cet article décrit comment les descripteurs de performance communs sont liés à ces deux paramètres. Une feuille de calcul Excel est décrite, vous permettant d'effectuer une analyse Monte Carlo de vos systèmes de trading si vous connaissez ces deux paramètres (hors échantillon). FRAMA (FRactal Adaptive Moving Average). Une moyenne mobile non linéaire est dérivée en utilisant l'exposant de Hurst. MAMA est la mère de toutes les moyennes mobiles adaptative. Actuellement, le nom est un acronyme de MESA Adaptive Moving Average. L'action non linéaire de ce filtre est produite par le retour de phase tous les demi-cycles. Lorsqu'ils sont combinés à la FAMA, une moyenne mobile adaptative suivante, les crossovers forment d'excellents signaux d'entrée et de sortie qui sont relativement exempts de whipsaws. Time Warp Sans espace Voyage Laguerre Polynômes sont utilisés pour générer une structure de filtre similaire à une simple moyenne mobile avec la différence que l'intervalle de temps entre les robinets de filtre est nolinear. Le résultat permet la création de filtres très courts possédant les caractéristiques de lissage de filtres beaucoup plus longs. Les filtres plus courts signifient moins de décalage. Les avantages de l'utilisation des polynômes de Laguerre dans les filtres sont démontrés à la fois dans les indicateurs et les systèmes de négociation automatique. L'article inclut le code EasyLanguage. L'oscillateur CG L'oscillateur CG est unique parce que c'est un oscillateur qui est à la fois lissé et à zéro décalage. Il trouve le centre de gravité (CG) des valeurs de prix dans un filtre FIR. Le CG a automatiquement le lissage du filtre FIR (similaire à une moyenne mobile simple) avec la position du CG étant exactement en phase avec le mouvement des prix. Le code EasyLanguage est inclus. Utilisation de la transformation de Fisher De nombreux systèmes de négociation sont conçus en partant de l'hypothèse que la distribution de probabilité des prix a une distribution de probabilité normale ou gaussienne autour de la moyenne. En fait, rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Cet article décrit comment le Transform de Fisher convertit des données pour avoir presque une distribution normale de probabilité. Étant donné que la distribution de probabilité est normale après l'application de la transformée de Fisher, les données sont utilisées pour créer des points d'entrée avec une précision chirurgicale. L'article inclut le code EasyLanguage. La transformée de Fisher inverse La transformation de Fisher inversée peut être utilisée pour générer un oscillateur qui passe rapidement entre survente et overbought sans whipsaws. Gaussian Filters Lag est la chute des filtres de lissage. Cet article montre comment le retard peut être réduit et le lissage de plus haute fidélité est obtenu en réduisant le décalage des composantes haute fréquence dans les données. Un tableau complet des coefficients de filtre gaussien est fourni. Pôles et zéros Description des filtres numériques en termes de Z Transforme. Les ramifications des filtres d'ordre supérieur sont décrites. Tables de coefficients pour 2 Pole et 2 Pole Butterworth filtres sont donnés. Oh yeah N'oubliez pas nos services Y compris quelques trucs GRATUIT grands Services personnalisés: Alors que mes produits sont conçus et destinés à être pour le commerçant auto-dirigé, si vous avez besoin d'un départ , Je peux aider MESA Lifetime Support (GRATUIT) Vous possédez votre licence de MESA Phasor ou MESA Intraday, contrairement aux systèmes de négociation qui sont offerts par abonnement. Cela signifie que je suis derrière lui 100, y compris les mises à jour gratuites (le cas échéant) et support à vie. StockSpotter Coaching (GRATUIT) Je suis ravi de vous offrir individualisé StockSpotter coaching. Il s'agit d'un excellent moyen d'optimiser les fonctionnalités de StockSpotters pour vos besoins commerciaux spécifiques et le style. Documents techniques et séminaires (GRATUIT) Vous avez accès aux documents techniques et aux diapositives PPT du séminaire. Ce sont essentiellement des rapports de recherche pour vous aider à rester à jour sur les dernières percées techniques d'analyse. Soutien de MESA (GRATUIT) Parfois vous avez juste besoin d'un coup de pouce pour vous faire passer un endroit que vous ne comprenez pas. Surtout, il ya le confort et la sécurité sachant que je suis ici pour vous soutenir. StockSpotter Coaching (GRATUIT) StockSpotter a une foule d'outils pour aider à votre négociation d'actions, allant des indicateurs de configuration swing à la transparence des rapports de résultats. Je peux vous aider à organiser les outils dont vous avez besoin. 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